Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Η θεωρία του «Μαύρου Κύκνου»

Ο Μαύρος Κύκνος είναι μια θεωρία που παρουσιάστηκε από τον μελετητή και δοκιμιογράφο Nassim Nicholas Taleb στα βιβλία του. Στην πλάνη του τυχαίου  και Ο Μαύρος Κύκνος. Ο «Μαύρος Κύκνος» του Taleb δεν πρέπει να συσχετίζεται με την αντίστοιχη φιλοσοφική έκφραση που αναφέρεται κυρίως από τον φιλόσοφο Καρλ Πόπερ και τη θεωρία του περί διαψευσιμότητας, αν και ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά του ταιριάζει με αυτόν. Ο «Μαύρος Κύκνος» εννοείται ως ένα ολιγοπίθανο και απρόβλεπτο γεγονός που συμβαίνει σε μια οποιαδήποτε σειρά πιθανών και συνηθισμένων γεγονότων σε κάθε δραστηριότητα μιας κοινωνίας, και ανατρέπει δραματικά προς το χειρότερο ή το καλύτερο τη δομή της. 

Με βάση τα κριτήρια του συγγραφέα:

    *Η εκδήλωση του γεγονότος είναι μια έκπληξη (για τον παρατηρητή). Αυτό σημαίνει πως για έναν άλλο παρατηρητή πιθανώς είναι προδιαγεγραμμένο το συμβάν. Για παράδειγμα ένας εκτροφέας πτηνών γνωρίζει ότι μετά από 1.000 ημέρες θα σφάξει μία γαλοπούλα. Για την ίδια την γαλοπούλα όμως η 1000οστή ημέρα είναι ένας μοιραίος μαύρος κύκνος που ακολουθεί μία απολαυστική ζωή 999 ημερών.

    *Η εκδήλωση έχει σημαντική επίδραση είτε αρνητική είτε θετική.

    *Μετά το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό του συμβάντος, σχεδόν πάντοτε υπάρχει εκ των υστέρων εξήγηση που αδυνατεί να προσεγγίσει το τυχαίο του γεγονότος ή την παντελή αδυναμία πρόβλεψης του. Έτσι η κοινωνία εξακολουθεί να αγνοεί την επικινδυνότητα και επιπολαιότητα των προβλέψεων του τύπου: «Τίποτε τόσο εξαιρετικά αρνητικό δεν πρόκειται να συμβεί» και εθελοτυφλεί παντελώς απροετοίμαστη για το επόμενο χτύπημα του Μαύρου Κύκνου.»
Η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη ενός μαύρου κύκνου ως απίθανου γεγονότος εμφανίζεται στο έργο Satires του σημαντικού Ρωμαίου σατυρικού ποιητή Γιουβενάλη, περίπου 55-135 μ.κ.ε. ως: Raraavisinterrisnigroquesimillimacycnoπου σημαίνει: ένα σπάνιο πουλί στη γη, τόσο σπάνιο όπως ένας μαύρος κύκνος.
Η φράση αυτή επιβίωσε στην Ευρώπη ως περιγραφή του απίθανου και αδύνατου, (μέχρι το 1697 που ανακαλύφθηκαν στην Αυστραλία οι μαύροι κύκνοι). Η ανακάλυψη του μαύρου Κύκνου ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός για τους ειδικούς, αλλά μια σημαντική διάψευση μιας βεβαιότητας στη Φιλοσοφία, με την έννοια ότι απεδείχθη και στην πράξη ότι ένα και μόνο γεγονός ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαψεύσει μια μακροχρόνια παρατήρηση.

Από τον 19 αιώνα η ανακάλυψη των μαύρων Κύκνων αναδείχθηκε ως το καλύτερο παράδειγμα της μη βεβαιότητας οποιασδήποτε λογικής δήλωσης (ακόμη και αν οι παρατηρήσεις αιώνων την επιβεβαιώνουν) και της ανατροπής των καθιερωμένων αντιλήψεων σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο. Τον 20ο αιώνα ο «Μαύρος Κύκνος» είναι η επιτομή της φιλοσοφικής θεωρίας του Καρλ Πόπερ περί διαψευσιμότητας λογικών προτάσεων. Ο Taleb δανείστηκε την έκφραση αυτή και παρήγαγε έναν νέο «Μαύρο Κύκνο» με στοιχεία του παλαιού, με σημαντικότερο στοιχείο όχι πλέον την διαψευσιμότητα αλλά το απρόβλεπτο και τυχαίο.

Μαύροι Κύκνοι και Πλατωνικότητα: Σύμφωνα με τη θεώρηση του Taleb η Πλατωνικότητα είναι η τάση που έχουμε να συγχέουμε το χάρτη μιας οποιαδήποτε ιδιότητας του κόσμου με την πραγματικότητα που περιγράφεται στο χάρτη αυτό. Η σύγχυση μεταξύ «εδάφους» και «χάρτη» οφείλεται στην επικέντρωσή μας σε «καθαρές» και καλά προσδιορισμένες μορφές όπως τρίγωνα, κοινωνικές έννοιες (συνήθως ουτοπίες) ή και εθνικότητες. Η έντονη προσήλωση στις ιδεατές και αφηρημένες μορφές, αποπροσανατολίζει το νου μας από γνωστικά αντικείμενα λιγότερα κομψά, περισσότερο περίπλοκα και δύσκολα επεξεργάσιμα, ωστόσο περισσότερο αληθινά και εμπειρικά.

Η Πλατωνικότητα επιτρέπει την αυταπάτη να πιστεύουμε συνήθως ότι γνωρίζουμε περισσότερα από όσα γνωρίζουμε, παρόλο που συχνά οι διανοητικοί χάρτες και οι καθαρές αφηρημένες πλατωνικές ιδέες κάθε είδους είναι σημαντικά εργαλεία υποβοήθησης κατανόησης του κόσμου. Εν τέλει το κρίσιμο σημείο είναι η πλατωνική πτύχωση, το εκρηκτικό εκείνο σύνορο όπου η πλατωνική προσέγγιση έρχεται σε επαφή με την περίπλοκη πραγματικότητα και η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε και σε αυτό που γνωρίζουμε είναι τεράστια. Σε αυτό το σημείο προκύπτει ο Μαύρος Κύκνος.

Ο χώρος δράσης και απραξίας των Μαύρων Κύκνων: Στην πραγματική ζωή υπάρχουν δύο είδη χώρων. Ο ένας λέγεται Μετριοχώρα όπου τα επιμέρους γεγονότα δεν συνεισφέρουν το καθένα ξεχωριστά ή ασύμμετρα σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά συλλογικά. Μία «Μετριοχώρα» είναι για παράδειγμα μια συλλογή ανθρώπων όπου καταγράφεται το βάρος τους. Αν συλλέξουμε 1.000 ανθρώπους σε ένα σύνολο και αφαιρέσουμε κάποιον από αυτούς και τον αντικαταστήσουμε με έναν οποιοδήποτε άλλο από το σύνολο του πληθυσμού ο μέσος όρος δεν θα αλλάξει παρά ελάχιστα. Ο προφανής λόγος της μη διατάραξης του μέσου όρου είναι ότι το βάρος των ανθρώπων διακυμαίνεται από 30 κιλά έως 300 κιλά, δηλαδή μια αναλογία των ακραίων τιμών 1/10. Ο υπέρτατος νόμος της «Μετριοχώρας» είναι ως εξής:

Όταν το δείγμα είναι μεγάλο, κανένα επιμέρους γεγονός δε θα μεταβάλλει ουσιωδώς το σύνολο ή το άθροισμα. Μπορούμε να φτιάξουμε αρκετές «Μετριοχώρες» που θα περιλαμβάνουν τα ύψη των ανθρώπων, τις πεποιθήσεις τους ή την καθημερινή κατανάλωση θερμίδων ενός έτους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της «Μετριοχώρας» είναι:

    Δεν υπάρχει κλιμάκωση των φαινομένων
    Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά μέλη.
    Το κέρδος των συμμετεχόντων αντανακλά και αντίστοιχα μικρό κέρδος στην πίτα.
    Δεν υπάρχουν Μαύροι Κύκνοι
    Τα χαρακτηριστικά της Μετριοχώρας υπόκεινται στη Βαρύτητα και αφορούν φυσικά μεγέθη
    Προβλεψιμότητα των φαινομένων για την οποία, αρκεί η παρατήρηση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο δεύτερος χώρος είναι η Εξτρεμοχώρα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ένα σύνολο που εμπεριέχει το ετήσιο εισόδημα ανθρώπων σε δολάρια. Εδώ μπορούμε να έχουμε έναν κάτοικο της Αϊτής με ετήσιο εισόδημα 300 δολάρια και έναν επενδυτή με ετήσιο εισόδημα 300.000.000 δολάρια. Αν σε ένα οποιοδήποτε τέτοιο σύνολο αφαιρέσουμε ένα «φτωχό» μέλος και προσθέσουμε ένα «πλούσιο» ο μέσος όρος θα αλλάξει δραματικά με δεδομένο ότι τα δύο άκρα έχουν μία αναλογία 1: 1.000.000. Τα χαρακτηριστικά της «Εξτρεμοχώρας» είναι:

    Εμφάνιση Μαύρων Κύκνων, δηλαδή γεγονότων που αλλάζουν δραματικά τα δεδομένα
    Εξαιρετική κλιμάκωση των φαινομένων και υψηλή τυχαιότητα
    Το κέρδος ενός συμμετέχοντα αντιστοιχεί στο κέρδος όλων (ο νικητής τα παίρνει όλα)
    Δεν υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί στο μέγεθος, ενώ συνήθως αφορά σε αριθμούς και όχι σε φυσικά μεγέθη
    Το σύνολο καθορίζεται από μικρό αριθμό ακραίων γεγονότων
    Αδυναμία πρόβλεψης βάσει των παρατηρήσεων του παρελθόντος
    Συναντάται συχνά στο σύγχρονο περιβάλλον

Αρνητικοί και θετικοί Μαύροι Κύκνοι: Χαρακτηριστικοί αρνητικοί «Μαύροι Κύκνοι» είναι και οι δύο Α’ Β΄Εμφύλιοι Πόλεμοι (οι κακώς λεγόμενοι και παγκόσμιοι πόλεμοι, ενώ δεν ήταν παγκόσμιοι αλλά απλά εμφύλιοι πόλεμοι της λευκής φυλής), το χρηματιστηριακό κραχ της Wall Street γνωστό ως Μαύρη Δεύτερα που έγινε στις 19 Οκτωβρίου του 1987, και η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμβρίου. Αρνητικός Μαύρος κύκνος ήταν η Γαλλική Επανάσταση και ο Κομμουνισμός που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα, όπως αρνητικός Μαύρος Κύκνος είναι κι οι «επιστημονικές ανακαλύψεις» που ανατρέποντας το status quo αναποδογυρίζουν ό,τι θεωρεί ο άνθρωπος σίγουρο κι ακλόνητο -κακώς, φυσικά πολύ κακώς- και τον φέρνουν αντιμέτωπο με το αναπάντεχο που δεν ξέρει πώς να το χειριστεί και ούτε διαθέτει την απαιτούμενη ενέργεια για να το αντέξει.

Υπάρχουν και θετικοί μαύροι κύκνοι όπως το διαδίκτυο και οι προσωπικοί υπολογιστές όπου είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την επικράτηση τους, ούτε συντονισμένος κεντρικός σχεδιασμός από το κράτος ή τις επιχειρήσεις, ο οποίος να αποβλέπει στην επιτυχία τους. Είναι χαρακτηριστικό της τυχαίας επικράτησης τους, η πρόβλεψη του Thomas Watson, πρόεδρου της εταιρείας IBM το έτος 1943: «Εκτιμώ ότι σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει μία αγορά για 5 υπολογιστές» και η απουσία όλων των μεγάλων εταιρειών πληροφορικής (τουλάχιστον αρχικά) όπως της Microsoft από το λογισμικό για το διαδίκτυο. Οι θετικοί Μαύροι Κύκνοι είναι ο Κατεργάρης.

Ο Μαύροι Κύκνοι και η καμπύλη του Gauss: Η κωδωνοειδής καμπύλη του Γκάους με την κατανομή πιθανοτήτων.[εικ.3] Το σκούρο μπλε είναι λιγότερο από μία τυπική απόκλιση από το μέσο. Στην κανονική κατανομή, αυτό αφορά στο 68% των παρατηρήσεων, ενώ δύο τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο (μπλε και σκούρο μπλε) αφορούν στο 95%, και τρεις τυπικές αποκλίσεις (ανοιχτό μπλε, μπλε και σκούρο μπλε) αφορούν το 99,7%.

Κατά τον Taleb οι σημαντικότεροι κλάδοι των επιστημών (και κυρίως η Οικονομική Επιστήμη), που ασχολούνται με την πρόβλεψη συμβάντων, χρησιμοποιούν την κωδωνοειδή καμπύλη του Gauss ως μοντέλο κατανομής των πιθανοτήτων. Αυτή η μέθοδος υπολογισμού, ενώ λειτουργεί ικανοποιητικά στην «Μετριοχώρα», στην «Εξτρεμοχώρα» αδυνατεί να εντοπίσει και προβλέψει τα εξαιρετικά γεγονότα δηλαδή τους Μαύρους Κύκνους. Ο Taleb προχωρεί τον συλλογισμό του περισσότερο και αναφέρεται στην καμπύλη ως τη Μεγάλη Διανοητική Απάτη, την αμφισβητεί ευθέως ως μαθηματικό εργαλείο, αλλά και τους οικονομολόγους που τη χρησιμοποιούν.

Αντιθέτως προτείνει την προσέγγιση του μεγάλου θεωρητικού και «πατέρα» της Γεωμετρίας των φράκταλ, Μπενουά Μάντελμπροτ. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο πλήρους άρνησης αναφέρεται σε παλαιότερες αμφισβητήσεις της γκαουσιανής καμπύλης (ως εργαλείο εξήγησης των ακραίων φαινομένων), που εστιάζονται στον μεγάλο Μαθηματικό Ανρί Πουανκαρέ. Το μεγάλο πρόβλημα της Γκαουσιανής καμπύλης είναι ότι τείνει τα ακραία φαινόμενα να τα θεωρεί πολύ πιο απίθανα από ότι πραγματικά είναι. Αντιθέτως η κατανομή πιθανοτήτων του Μάντελμπροτ θεωρεί πιο πιθανά τα απίθανα συμβάντα (πάντα βάσει της γκαουσιανής καμπύλης).

Ο Taleb πιστεύει πως η Γκαουσιανή καμπύλη είναι απότοκος μιας συνολικής θεώρησης του κόσμου που εμπεριέχει υπερβολική βεβαιότητα, προβλεψιμότητα και πλατωνική κομψότητα που δεν λαμβάνει υπόψιν της τον πραγματικό κόσμο. Σε αυτή την οπισθοδρομική πλέον θεώρηση του κόσμου, εντάσσει και άλλους διανοητές του 19ου & 20ου αιώνα όπως τον Λαμπέρ Κετελέ (Lambert Adolphe Jacques Quetelet), (επινόησε τον «μέσο» άνθρωπο), τον βιολόγο Σερ Φράνσις Γκάλτον (Sir Francis Galton), τον Βαρώνο Κέλβιν, τον Καρλ Μαρξ και τον φιλόσοφο Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν (Ludwig Wittgenstein).

Εντέλει η καμπύλη του Μάντελμπροτ είναι ικανή να παρέχει καλύτερη προβλεψιμότητα των αρνητικών Μαύρων Κύκνων, αν και η βασική διδαχή της θεωρίας του Taleb είναι πως η αβεβαιότητα περιορίζει σημαντικά την αξία των προβλέψεων  και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στον πραγματικό κόσμο, είναι να είμαστε λιγότερο ώς καθόλου βέβαιοι. Φυσικά όσον αφορά στους θετικούς Μαύρους Κύκνους (όπως το διαδίκτυο) πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο εκτεθειμένοι.

10 αρχές για να εξαφανίζεις τους αρνητικούς μαύρους κύκνους

1. Τα εύθραυστα πράγματα πρέπει να σπάνε νωρίς, ενόσω είναι ακόμα μικρά. Τίποτα δεν θα πρέπει να γίνεται πολύ μεγάλο για να αποτύχει. Η εξέλιξη στην οικονομική ζωή βοηθάει εκείνους με το μεγαλύτερο κρυφό ρίσκο -και για το λόγο αυτό τους πιο εύθραυστους- να γίνουν οι σπουδαιότεροι.

2. Όχι στην κοινωνικοποίηση των ζημιών και την ιδιωτικοποίηση των κερδών. Ό,τι χρειάζεται να διασωθεί θα πρέπει να κρατικοποιείται, ενώ ό,τι δεν χρειάζεται διάσωση θα πρέπει να είναι ελεύθερο, μικρό και με τα ρίσκα του. Καταφέραμε να συνδυάσουμε τα χειρότερα του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού. Στη Γαλλία της δεκαετίας του 1980, οι σοσιαλιστές κατέλαβαν τις τράπεζες. Στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 2000 οι τράπεζες κατέλαβαν την κυβέρνηση. Αυτό είναι σουρεαλισμός.

3. Σε όσους οδηγούσαν σχολικά με τα μάτια δεμένα (και φυσικά τράκαραν) δεν θα πρέπει να ξαναδοθεί ποτέ καινούργιο λεωφορείο. Το οικονομικό κατεστημένο (πανεπιστήμια, ρυθμιστικές αρχές, κεντρικοί τραπεζίτες, αξιωματούχοι της κυβέρνησης και κάθε λογής οργανισμοί στελεχωμένοι με οικονομολόγους) έχασαν κάθε νομιμοποίηση μετά την αποτυχία του συστήματος. Είναι ανεύθυνο και κουτό να επαφιέμεθα στην ικανότητα αυτών των ανίκανων «ειδικών» για να μας βγάλουν από αυτά τα χάλια που δημιούργησαν. Καλύτερα να βρούμε έξυπνους ανθρώπους των οποίων τα χέρια -και τα μυαλά- είναι καθαρά.

4. Μην αφήνετε κάποιον ο οποίος εργάζεται και έχει ως κίνητρο τα μπόνους να διαχειριστεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο – ούτε το χρηματοοικονομικό σας ρίσκο. Οι πιθανότητες είναι ότι θα εξαλείψει κάθε δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου να παρουσιάσει «κέρδη» ισχυριζόμενος παράλληλα ότι είναι «συντηρητικός». Τα μπόνους δεν πάνε καλά με τα κρυφά ρίσκα και τη διαφάνεια. Είναι η ασυμμετρία του συστήματος αυτού των κινήτρων που μας έφερε στο σημείο που βρισκόμαστε. Κανένα κίνητρο χωρίς αντικίνητρο: ο καπιταλισμός έχει να κάνει με επιβράβευση και τιμωρία, όχι μόνο επιβράβευση.

5. Αντισταθμίστε τη συνθετότητα με την απλότητα. Η συνθετότητα που απορρέει από την παγκοσμιοποίηση και την έντονα διαδικτυωμένη οικονομική ζωή πρέπει να αντισταθμίζεται με την απλότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η σύνθετη οικονομία από μόνη της αποτελεί μια μορφή μόχλευσης: τη μόχλευση της αποτελεσματικότητας. Τέτοια συστήματα επιβιώνουν χάριν της χαλαρότητας και της υπεραφθονίας. Η αύξηση του χρέους παράγει ανεξέλεγκτους και επικίνδυνους στροβιλισμούς και δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να αποφύγει τις πλάνες και τις φούσκες: Οι χρηματιστηριακές φούσκες (όπως αυτή του 2000) έχουν αποδειχτεί ήπιες, ενώ αυτές του χρέους επώδυνες.

6. Μη δίνετε στα παιδιά μασούρια δυναμίτη, ακόμα και αν έχουν επάνω προειδοποιητική ετικέτα. Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά παράγωγα θα πρέπει να απαγορευτούν, καθώς κανένας δεν τα καταλαβαίνει και ελάχιστοι έχουν την οξυδέρκεια να το αντιληφθούν. Οι πολίτες θα πρέπει να προστατευτούν από τους εαυτούς τους, από τραπεζίτες που τους πουλούν προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου και από μωρόπιστους δημόσιους λειτουργούς που ακούνε τους θεωρητικούς οικονομολόγους.

7. Μόνο οι πυραμίδες χρειάζεται να βασιστούν στην εμπιστοσύνη. Οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να «αποκαθιστούν» την εμπιστοσύνη. Οι αλληλοδιαδεχόμενες φήμες είναι προϊόντα σύνθετων συστημάτων. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να σταματήσουν τις φήμες, απλώς πρέπει να είμαστε ικανοί να αψηφούμε τις φήμες, να παραμένουμε στιβαροί ενώπιων τους.

8. Μην δίνεις σε έναν εθισμένο περισσότερα ναρκωτικά αν έχει πόνους εξαιτίας της στέρησης. Η χρήση μόχλευσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβολικής μόχλευσης δεν είναι ομοιοπαθητική, αλλά άρνηση της πραγματικότητας. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν είναι ένα προσωρινό πρόβλημα, είναι διαρθρωτικό. Χρειαζόμαστε αποτοξίνωση.

9. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να βασίζει τη συνταξιοδότησή του σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή σε επίφοβες συμβουλές «ειδικών». Η οικονομική ζωή θα πρέπει να αποχρηματοοικονομικοποιηθεί. Θα πρέπει να μάθουμε να μη χρησιμοποιούμε τις αγορές ως αποθήκες αξίας: δεν εμπεριέχουν τις βεβαιότητες που ο συνηθισμένος κόσμος χρειάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει αγωνία για τις δικές του επιχειρήσεις (τις οποίες και ελέγχει) και όχι για τις επενδύσεις του (τις οποίες δεν ελέγχει).

10. Κάντε ομελέτα με τα σπασμένα αβγά. Η κρίση αυτή δεν μπορεί να ξεπεραστεί με αυτοσχέδιες επιδιορθώσεις όπως δεν μπορεί ένα σκαρί με σάπια γάστρα να επισκευαστεί με μεμονωμένα μπαλώματα. Θα πρέπει να ξαναναυπηγήσουμε τη γάστρα με νέα (ισχυρότερα) υλικά. Θα πρέπει να επανεφεύρουμε το σύστημα πριν το κάνει μόνο του.

Τότε θα δούμε μια οικονομική ζωή πιο αρμόζουσα στο βιολογικό μας περιβάλλον, μικρότερες επιχειρήσεις, πλουσιότερη οικολογία, μηδενική μόχλευση. Έναν κόσμο στον οποίο επιχειρηματίες και όχι τραπεζίτες αναλαμβάνουν τα ρίσκα και εταιρείες γεννιούνται και πεθαίνουν κάθε μέρα χωρίς να αποτελούν είδηση. Με άλλα λόγια, έναν κόσμο πιο ανθεκτικό στους μαύρους κύκνους.

«Μαύροι Κύκνοι» Η Επίδραση του απολύτως απίθανου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου